システムトレードの参考書

システムトレーディングや自動売買の参考書。

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トレーディングシステム入門

トレーディングシステム入門 ― 仕掛ける前が勝負の分かれ目
目次

第1部 パフォーマンスの評価(パフォーマンスの測定 より効果的な指標 ほか)
第2部 システムのコンセプト(天井と底をとらえるデータマイニング ほか)
第3部 手仕舞い(効率的なトレード スイーニーのMAE(最大逆行幅)とMFE(最大順行幅) ほか)
第4部 高確率フィルター(フィルタリング 長期のボラティリティ・フィルター ほか)
第5部 資金管理とポートフォリオ構成(資金管理 ポートフォリオの構成 ほか)


出版社/著者からの内容紹介

巨額のマネーを動かす機関投資家であろうと、ポケットマネーの身銭を切って戦う個人投資家であろうと、成功と失敗の分かれ目は、結局、あなたが構築したトレーディングシステムにかかっている。
あなたのトレーディングの運命を任せるに足るシステムと考え抜かれた戦略的トレーディングシステムの設計方法について、すべてを網羅した画期的書籍!
《あなたは先の見えない裁量派ですか、先の分かるシステム派ですか?》
《あなたは勝つシステムを作れますか?》
《あなたのシステムは勝てますか?》
《あなたは自分のシステムを評価できますか?》
仕掛ける前に勝負はすでに決着がついているのです!
●トレーディングとは、単なる個々の勝利を超えて、食うか食われるかの闘いに生き残ることである。すべてのコンポーネントが相互に絡み合い、リスクがヘッジされ、実行が容易で、ローリスクによる安定的な収益を確保されるようなシステムこそが求めらられている!
●今日利用できる情報とテクニックのベストの組み合わせで、全天候型のシンプルなシステムを構築する。
その過程の一部始終を、ステップ・バイ・ステップで体験!
■ユニークかつパワフル、そして収益をもたらすトレーディングシステムの設計と構築の指針とは?
■首尾一貫した資金管理プログラムの実現とは?
■収益を最大化しリスクを最小化するポートフォリオの構築方法とは?
■ストップロスと収益目標によるリスク管理戦略とは?
トレーディングシステムを構築するとき、プロのトレーダーには、分かりきったことを一からやり直すような暇はない。
実績のあるシステムと他人のテクニックを、自分のシステムに取り込むのである。
その独自のシステムで、資金、リスク許容度、要件、運用期間、マーケットとシステムに特有の不規則性に対する耐性が徹底的に試される。
本書は、今日のトレーダーたちに最も影響力のあるのテクニックの多くを評価した最初の書籍である。
また、トレーディングプログラムの TradeStation(トレード ステーション)と EXCEL(エクセル)を使って、使用するシステムをあらゆる角度からリサーチ、構築、理解し、そして、評価することに多くの紙幅を割いている。
著者のストリズマンは、トレーディングで勝つためのロジックに精通した、国際トレーディングコンサルタントである。
彼が駆使するシステム構築ツールと革新的な分析テクニックのすべてが本書で公開されている。
■メカニカルなトレーディングシステムのリサーチと構築のステップ・バイ・ステップのテクニック
■システムの真のパフォーマンスを評価する明快なステップ・バイ・ステップのテクニック
■個別のトレードとトレーディング戦略全体のドローダウンの測定方法
■コンピューターのコードとスプレッドシートプログラムの公式と方程式
■どんな状況下でも有効で、最適化されたトレードの手仕舞いテクニック
本書は、手痛い思いをして、この世界がけっして甘くはないことを悟ったトレーダーたちのために書かれた。
実践では用をなさない類書のように、既存のテクニカル指標やだれでもが使えるトレーディングシステムをもてはやすために書かれたページは1ページもない。
トレーディングプロセス全体の検証に始まり、プロセスを完全に理解することの重要性や堅牢で実用性の高い資金管理戦略の採用まで、トレーディングに必要なすべてを説き、プロセスによる収益性の向上を一貫して追求している。
扱いやすいシステムの構築方法、資金管理、ポートフォリオ構成の指針、基本的な 仕掛けと手仕舞いのテクニックなど、トレーディングのさまざまな段階と戦略的な意思決定を統合してシステムの収益性に結びつけていく手法が、展開されている。
この貴重な洞察と革新性に富んだ本書を読めば、超短期売買に活路を見いだすデイトレーダー、特定のマーケットにこだわりを持つシステムトレーダー、そして長期的な視野で望むトレーダーなど、どんな時間枠でトレードするトレーダーにも、ついに収益をもたらす“勝つ”方法論に目覚める時がやってくる!

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